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沪深300指数的编制方法如何?

2019-05-01 08:31 来源:yiqu

内容摘要:

  股票,非暂停上市股票;经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;股价无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。

  计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额与日均总市值;

  对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票;

  对剩余股票按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名,选取排名在前300名的股票作为样本股。

  指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。

  沪深300指数采用“除数修正法”修正。当成分股名单、股本结构发生变化或成分股的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法” 修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:

  其中,修正后的调整市值=修正后的调整市值+新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算指数。

  指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。

  每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。

  最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非该股票影响指数的代表性。

  当样本股公司退市时,自退市日起,从指数样本中剔除,由备选名单中排序最靠前的股票作为样本股。

  对于符合样本空间条件、且A股发行总市值排名在沪深A股市场前10位的新发行A股股票,启用快速进入指数的规则,即在其上市第十个交易日结束后将其纳入指数,同时剔除原指数样本中最近一年日均A股总市值排名最末的股票。

  当新发行股票符合快速进入指数的条件,但上市时间距下一次样本股定期调整生效日不足20个交易日时,不启用快速进入指数的规则,与下次定期调整一并实施。

  当成份股发生收购合并、分拆、暂停上市、破产、退市等情况都将对指数进行临时调整。

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